Наверное, большинство из вас, прочитав заголовок данной статьи, решат, что речь снова пойдет о двух широко известных индикаторах: Stochastic и RSI. Но не спешите закрывать страницу, сегодня мы познакомим вас с уникальным гибридным индикатором – стохастическим RSI или, как его еще обозначают StochRSI. На наш взгляд, далеко не каждый трейдер с опытом, не говоря уже о начинающих, знаком с этим инструментом технического анализа. Вместе с нашим информационным партнером брокером NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) мы расскажем о StochRSI более подробно, а также на живом рынке покажем, как лучше использовать индикатор. В статье мы объективно рассмотрим и слабые, и сильные стороны индикатора.

Что за «зверь» этот Stochastic RSI?

На самом деле этот индикатор имеет достаточно почтенный возраст. Впервые участники финансовых рынков услышали о нем в 1974 году. Авторами StochRSI являются Тушар Чанд и Стэнли Кролл. Благодаря своей эффективности, индикатор, как сейчас говорят, «зашел», и его стали использовать трейдеры на фондовой бирже. Впоследствии Stochastic RSI начали применять и на других рынках: валютном, криптовалютном, сырьевом и драгметаллов.

От истории перейдем к технической части и рассмотрим, что за алгоритм лежит в основе этого гибридного индикатора. Классические индикаторы в основном решают только одну задачу, например, определяют силу тренда или объем сделок. Получается, что трейдер получает от индикатора всего один сигнал, чего крайне недостаточно. Чтобы получить дополнительно еще один или два сигнала, приходится прибегать к использованию других индикаторов. Тушар Чанд и Стэнли Кролл поставили перед собой задачу разработать такой индикатор, который даст трейдеру сразу два надежных сигнала на открытие торговой сделки. Нужно отметить, им это удалось. Авторы совместили два известных осциллятора – Stochastic и RSI. Первый считается одним из лучших для определения индекса относительной силы тренда, а второй, благодаря хорошим алгоритмам расчетов и построения, очень точно информирует о входе цены в зоны перекупленности и перепроданности. В результате генерация сигнала в гибридном индикаторе происходит путем применения формулы осциллятора Stochastic к обычному RSI. Классическая формула StochRSI выглядит так:

  • StochRSI = (Текущий RSI – Наименьший RSI)/(Наибольший RSI – Наименьший RSI)

Многие торговцы при знакомстве с гибридным индикатором спрашивают, в чем же отличие StochRSI от обычного RSI. Сам по себе RSI более медленный технический индикатор, который генерирует малое количество торговых сигналов. Применение к нему формулы Stochastic позволило создать более чувствительный индикатор, который выдает большее количество сигналов и повышает эффективность трейдинга.

Как установить Stochastic RSI на график и применять в торговле

NPB

Индикатор Stochastic RSI не входит в стандартный набор индикаторов торговых платформ MT4 и MT5. Однако вы без проблем найдете ее в интернете, введя в поисковый запрос «rsi stochastic скачать».

Когда файлы индикатора будут на вашем жестком диске, запускайте MT4. В верхнем меню терминала выбираем: «Файл» -> «Открыть каталог данных».

В открывшемся окне выбираем следующий путь папок «MQL4» -> «Indicators». Далее в папку «Indicators» вставьте ранее скопированные файлы индикатора. В завершении перезапустите торговый терминал.

После перезапуска MT4, ваш индикатор будет находиться в меню с пользовательскими индикаторами (см. скрин ниже).

После установки индикатор Stochastic RSI появится на графике вашего торгового инструмента.

На скрине выше вы можете наблюдать рабочее поле индикатора Stochastic RSI. Здесь в канале двигаются две линии %K и %D, а также присутствуют зоны перекупленности и перепроданности. Уровни данных зон устанавливаются вручную. Мы рекомендуем для зоны перекупленности значение 80, для зоны перепроданности значение 20.

Торговля с использованием гибридного индикатора происходит достаточно просто. Сигналы на покупку и продажу инструмента считаются сформированными при следующих условиях:

  • На покупку: линия %K пересекает снизу вверх линию %D в области перепроданности (0-20).
  • На продажу: линия %K пересекает сверху вниз линию %D в области перекупленности (80-100).

Рассмотрим, как применяется Stochastic RSI на практике. Для примера будем использовать пару XAUUSD (золото/доллар США), чтобы показать возможность использования индикатора на любых рынках. Временной период – недельный.

Здесь важно понимать, что чем младше таймфрейм, тем больше ложных сигналов будет генерировать индикатор. Вообще, это негативная особенностью любого индикатора, и Stochastic RSI не исключение.

Обратите внимание, что сделки открывались только тогда, когда обе линии находились в зонах перекупленности или перепроданности и происходило их пересечение. В таких случаях цена гарантированно проходила в нужном направлении достаточно большое расстояние, принося трейдеру солидную прибыль.

Следует отметить, что, как таковых, отдельных торговых стратегий под данный индикатор не существует. Трейдеры используют разные приемы применения Stochastic RSI или комбинируют его с другими инструментами технического анализа. Можно привести следующий пример. В индикатор дополнительно вводится уровень 50, который является средней линией индикатора. Если обе линии StochRSI находятся выше уровня 50 и двигаются к зоне перекупленности – это сигнал на покупку. Если линии ушли под уровень 50 и двигаются к зоне перепроданности – это сигнал на продажу. Такая методика торговли добавляет значительное количество сигналов, но одновременно с этим повышает риски ложных сигналов.

Плюсы и минусы гибридного индикатора Stochastic RSI

Как и любой индикатор, гибридный Stochastic RSI обладает своими уникальными преимуществами и недостатками. Выделим основные из них:

  • Преимущества:

– применение на любых рынках (FX, криптовалюты, CFD, драгметаллы и сырье);

– опережающий индикатор;

– генерирует большое число торговых сигналов.

  • Недостатки:

– периодически выдает ложные сигналы, особенно на минутных и часов таймфреймах.

В целом, преимуществ у Stochastic RSI гораздо больше, чем недостатков, поэтому его можно с успехом использовать при построении торговых стратегий. Да и недостаток у него всего один, присущий всем техническим индикаторам. «Лечится» он путем добавления еще одного индикатора, который будет помогать в фильтрации ложных сигналов. Можно включать и другие инструменты технического анализа, например, искать на графике дивергенции или отрабатывать фигуры теханализа. Если вам удастся добиться эффективности в 60-70% прибыльных сделок, это будет отличный результат, который позволит стабильно зарабатывать на финансовых рынках.

В качестве вывода

Можно с уверенностью сказать, что Тушару Чанду и Стэнли Кроллу удалось создать качественный индикатор, позволяющий генерировать достаточно качественные сигналы. Именно поэтому он до сих пор применяется трейдерами из разных стран мира, хотя с момента создания Stochastic RSI прошло уже почти 50 лет. Да, у индикатора есть слабые стороны, но все мы знаем, что священного грааля не существует. При грамотном его применении в комбинации с другими индикаторами, а также приемами технического анализа, можно построить отличную торговую систему.

С другими, не менее эффективными индикаторами, вы можете познакомиться на профессиональном Аналитическом портале брокера NPBFX. Там же вы найдете более 60 торговых стратегий, которые позволят стабильно зарабатывать на финансовых рынках с минимальными рисками. Портал предлагает лучшие решения для анализа рынка и эффективной торговли на МТ4. Доступ на портал абсолютно бесплатный и возможен, после быстрой регистрации Личного кабинета на сайте брокера NPBFX.